r语言怎么看协整方程

更新时间： 2025-05-04 11:16:18

显示用summary即可。建立两变量的回归方程，对该回归方程的残差resid进行单位根检验其中，原假设两变量不存在协整关系，备择假设是两变量存在协整关系。利用最小二乘法对回归方程进行估计，从回归方程中提取残差进行检验。

协整检验法，该方法是一种用向量自回归VAR模型进行检验的方法，适用于对多重一阶单整I序列进行协整检验。JJ检验有两种：特征值轨迹检验和最大特征值检验。