投资中的α和β分别是什么意思

更新时间： 2025-09-22 15:19:26

前者为阿尔法系数，是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额。

其计算方法如下：

超额收益是基金的收益减去无风险投资收益，即在中国为1年期银行定期存款收益。

期望收益是贝塔系数和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益，超额收益和期望收益的差额，即为阿尔法系数。

后者为贝塔系数，衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。贝塔系数大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。贝塔系数小于1，则基金的波动性小于业绩评价基准的波动性。

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