投资组合标准差公式
更新时间： 2025-08-04 23:42:32
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
一.根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A；
2、B证券的权重×标准差设为B；
3、C证券的权重×标准差设为C。
二.确定相关系数：
1、A、B证券相关系数设为X；
2、A、C证券相关系数设为Y；
3、B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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